مجموعة تحليل المتاحة لل تداول استراتيجيات تقييم

تحليل المجموعة لتقييم استراتيجيات التداول 1.1 المساهمين جيف باسيدور العضو المنتدب، رئيس التداول الخوارزمي، إيتغ، إنك كاثرين بيركو محلل كمي، تجارة خوارزمية، إيتغ، إنك بن بوليدور مدير، تجارة خوارزمية، إيتغ، إنك نيغام سارايا نائب الرئيس للتجارة الخوارزمية، إيتغ، إنك الاتصال آسيا والمحيط الهادئ كندا أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحليل العنقودية الأمريكية لتقييم استراتيجيات التداول 1 الملخص في هذا البحث، نقدم منهجية جديدة لتحديد الاستراتيجيات الأولية التي يستخدمها المتداول بشكل تجريبي باستخدام بيانات تعبئة ما بعد التداول فقط للقيام بذلك، تقنية تجميع إحصائية راسخة تدعى k-مينز لعينة من المخططات التقدمية تمثل الجزء من الترتيب الذي تم إنجازه من قبل كل نقطة في اليوم كمقياس للعدوانية التجارية تحدد منهجيتنا الاستراتيجيات الأساسية التي يستخدمها التاجر و يحدد أي استراتيجية التاجر تستخدم لكل أمر في العينة بعد تحديد الاستراتيجية المستخدمة لكل أمر، تر تحليل تكلفة أدينغ يمكن أن يتم تسا من خلال استراتيجية نناقش أيضا طرق لاستغلال هذه التقنية لتوصيف سلوك المتداول وتقييم أداء المتداول واقتراح المعايير المناسبة لكل استراتيجية تداول متميزة الخلفية تقييم أداء المتداول يشكل تحديا لأن التجار غالبا ما تختلف استراتيجياتهم اعتمادا على أهداف كل صفقة على سبيل المثال، عندما يتم قياس الأوامر إلى العراء، يمكن للمتداولين أن يقوموا بتحميل صفقاتهم، وربما تنفيذ جزء كبير من التداول في المزاد الافتتاحي وبالنسبة للطلبات الأكبر والأكثر تأثيرا، قد يختار التجار التداول بشكل سلبي أكثر ، وتمديد النظام على مدى فترة زمنية أطول من الناحية المثالية، تحليل تكلفة التداول تسا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التاجر الأساسية في الواقع، القيام بذلك هو التحدي لأنه 1 غالبا ما يكون من غير الواضح كيفية وصف الاستراتيجيات الأساسية التي يستخدمها التاجر و 2 حتى لو كانت الاستراتيجيات معروفة، وتحديد أي أوامر تنطبق على أي استراتيجية يمكن أن يكون صعبا إذا أنا ط لا يتم التقاط المعلومات في قواعد بيانات ما بعد التجارة في ضوء هذه التحديات، نهج واحد مشترك لتقييم أداء المتداول هو مجموعة الصفقات عن طريق خوارزمية كبديل لاستراتيجية التاجر الأساسية إذا التجار استخدام خوارزميات محددة لتحقيق أهدافها على سبيل المثال باستخدام خوارزميات وثيقة على سبيل المثال، فواب خوارزميات للتجارة تقف إلى فواب، وما إلى ذلك، وهذا النهج المنطقي لأن الخوارزمية هي استراتيجية ومع ذلك، التجار عالية اللمس غالبا ما تستخدم الخوارزميات كما تكتيكات بدلا من الاستراتيجيات والتبديل بين خوارزميات مختلفة ضمن أمر معين ونتيجة لذلك، سوف تسا بواسطة خوارزمية 1 هذه هي النسخة المقدمة من المقال التالي تحليل العنقودية لتقييم استراتيجيات التداول، جيف باسيدور، كاثرين بيركو، بن بوليدور، ونيجام سرايا، مجلة التداول المجلد 7 لا 3، 2012، المؤسسية إنفستور، إنك التي تم نشرها في شكل نهائي في القيمة المطلقة jot.2 2 لا تسفر عن معلومات حول فعالية الطبقة الهجين للتاجر إيغي نهج آخر شائع الاستخدام لتقييم أداء المتداول هو تقييم أدائها في سياق متوسط ​​العدوانية على سبيل المثال، يمكن للمرء أن ينظر إلى الرسم البياني للتقدم المتوسط ​​للتاجر لمعرفة كيف يميل التاجر بشكل سلبي أو قوي إلى أوامر العمل، وتقييم الأداء في هذا السياق قد لا تكون هذه المتوسطات ذات مغزى، لأنها تجمع بين الاستراتيجيات الأساسية على سبيل المثال، ويبين الشكل 1 الرسم البياني التقدم التقدم ملء للتاجر واحد من الرسم البياني، فإنه يبدو أن هذه الاستراتيجية الأساسية للتاجر هو فواب ومع ذلك، في الواقع، هذا التاجر قد استخدمت استراتيجيات متعددة تشبه فواب في المجموع، حتى لو كان التاجر أبدا استهدفت في الواقع يوم كامل فواب على أمر واحد الشكل 1 هذا هو مثال على الرسم البياني التقدم ملء التقدم لجميع الطلبات في مجموعة بيانات العينة المحور الأفقي يمثل الوقت من 9 30 صباحا 9 45 صباحا بن 1 إلى 3 45 بيإم 4 00 بيإم بن 26 المحور العمودي يمثل النسبة المئوية للطلب المنجز الشرج أداء تاجر التاجر بشكل صحيح يتطلب أولا تحديد الاستراتيجيات الأساسية المختلفة التي يستخدمها التاجر ومن ثم تجميع الطلبات من خلال هذه الاستراتيجيات في هذه الورقة، نقدم منهجية جديدة تسمح لنا لكلا تحديد استراتيجيات التداول الأساسية المستخدمة من قبل التاجر وتصنيف كل من أوامر التاجر في هذه الاستراتيجيات تجريبيا دون الحاجة إلى وضع علامة على الأوامر قبل التنفيذ للقيام بذلك، فإننا أولا إنشاء مخطط التقدم لكل أمر ومن ثم تطبيق منهجية تجميع إحصائية راسخة تسمى k - يعني لتحديد الاستراتيجيات الأساسية المستخدمة ل تنفيذ هذه الأوامر منهجية K - يعني تصنف كل أمر ضمن إحدى الاستراتيجيات، مما يسمح للتحليل عن طريق استراتيجية هذا النهج الجديد لتحديد استراتيجيات التداول يمكن أن تكون مفيدة جدا عند القيام تسا، وخاصة بالنسبة لمسة عالية التداول أولا، يمكن لمنهجيتنا تحديد الكامنة الاستراتيجيات التي يستخدمها كل تاجر نظرا لطبيعته الديناميكية، فإن أي استراتيجيات جديدة توظيف تكون أونكو حتى إذا كان التجار يغيرونها بمرور الوقت ثانيا، بالنسبة للمكاتب التي تضم العديد من المتداولين، يمكن استخدام نهجنا للإبلاغ عن الاستراتيجيات التي يستخدمها المكتب ككل وتقسيم إستراتيجية الإستخدام من قبل المتداول ثالثا، يسمح هذا النوع من التحليل على مستوى التاجر الحبيبي مكاتب لتقييم أداء المتداول النسبي كوسيلة لتبادل أفضل الممارسات، بدلا من مجرد قياس أي المتداول هو الأفضل على وجه الخصوص، وهذا التحليل لا يحدد فقط أي المتداولين تفوق، ولكن أيضا يساعد على تفسير لماذا تفوقت أخيرا، لأن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تمثل بيانيا ، ونحن قادرون على استنتاج ما قد يكون المؤشر التاجر ل لتجارة معينة على سبيل المثال، بالنسبة للتداول محملة الأمامية للغاية، قد يكون فتح المؤشر الأكثر صلة، في حين بالنسبة للحرف محملة، قد يكون سعر الإغلاق أكثر مالئمة كما ذكر من قبل، يمكن القيام بذلك بشكل تجريبي على أساس ما بعد التجارة، لذا فإن نهجنا ال يتطلب من المتداولين إدخال بيانات إضافية أو أن يتم تكييف األنظمة بحيث تستوعب (3) المنهجية تستخدم منھجیتنا الحدس من الرسم البیاني للتقدم عند توصیف إستراتیجیة التداول، ولکنھا تطبق تقنیا مشترکا للتجمیع یسمی کي-ميوس لتقسیم الإستراتیجیة المجمعة إلی استراتیجیات المکونات بنفس الطریقة المنشور يقسم الضوء إلى الألوان المكونة له كما هو مبين في الشكل 2 تبدأ العملية عن طريق إنشاء مخطط التقدم لكل أمر على وجه التحديد، لكل 15 دقيقة الفترة في يوم التداول 26 في المجموع، فإنه يحسب الجزء التراكمي من النظام الذي تم الانتهاء في نهاية تلك الفترة، أي تقدم النظام في تلك المرحلة استراتيجية التداول نفسها تتمثل في جمع هذه 26 نقطة التقدم، مثال على ذلك هو موضح في الشكل 1 هذه المخططات سوف تبدأ دائما في 0 وينتهي عند 100، وسوف تزداد ونحن نتحرك من اليسار إلى اليمين على طول المحور س لتمثيل التقدم المحرز في التقدم التراكمي للنظام على مدار اليوم ونحن ثم تطبيق k - يعني لتجميعها في k متميزة ترادي استراتیجیات النمو الشکل 2 تأخذ المنھجیة رسم بیاني للتقدم التجریبي وتقسمھ إلی استراتیجیات المکونات الأساسیة لفھم کیفیة عمل k-مينز بشکل حدسي، افترض أننا نقوم بكسر یوم التداول إلی 3 علب بدلا من 26 صندوق لكل طلب، نحدد النسبة المئویة من الترتيب الذي كان كاملا في نهاية كل بن على سبيل المثال، لنفترض أن التاجر نفذ أمر 10،000 حصة من خلال تنفيذ 2000 سهم في بن 1، 1000 سهم في بن 2، و 7000 سهم في بن 3 ومنهجيتنا أن تميز هذا الطلب كخطوة تقدم مع القيم 20 و 30 و 100 لتمثيل النسبة المئوية الكاملة في نهاية كل بن منذ اكتمال جميع الطلبات بنهاية الحاوية الأخيرة، فإن جميع الطلبات تكون لها قيمة 100 في بن 3 ل هذا السبب، نحن بحاجة فقط للنظر في التقدم في نهاية أول اثنين من صناديق عند محاولة التمييز بين الاستراتيجيات 2 في الشكل 3، ونحن مؤامرة عينة من أوامر، حيث كل نقطة سوداء على الرسم البياني يمثل أمر X - المحور يمثل t هو النسبة المئوية من الترتيب الذي تم بنهاية بن 1، ويمثل المحور y النسبة المئوية المكتملة بنهاية بن 2 في 2 إضافة الحاوية الثالثة حيث تأخذ جميع الطلبات قيمة 100 إلى المنهجية K-مينز لا توفر أي معلومات مفيدة في مساعدتنا على التفريق بين كيفية تداول أوامر مختلفة لذلك يمكن للمرء أن يستبعد بن الثالث من منهجية k - يعني دون التأثير على النتائج .4 4 مثال على ترتيب 10،000 حصة أعلاه، يمكن أن يكون النظام ممثلة بيانيا باسم النقطة X في الشكل 3A وبما أن هذا الترتيب كان 20 كاملة في نهاية بن 1 و 30 كاملة بنهاية بن 2، يتم تمثيل النقطة مع قيمة محور س من 20 وقيمة المحور ص من 30 الشكل 3 التوضيح خوارزمية k - يعني في الشكل 3A، والنقاط السوداء هي القائمة، الملاحظات المصنفة المثلث في الشكل 3B يمثل النظام الجديد الذي يجب أن تصنف، والساحات تمثل مراكز المجموعتين الموجودة الرمادي الأسهم تظهر ديستان سي بين النقطة الجديدة ومراكز التجمعات الموجودة خوارزمية تصنف النقطة الجديدة مع الكتلة التي مركزها هو أقصر مسافة منه الساحات السوداء في الشكل 3C تمثل مراكز الكتلة الأصلية المربع الرمادي هو مركز محدث الكتلة مع أمر إضافي أبحث في الشكل 3A، وهناك بوضوح مجموعتين متميزتين من النقاط كتلة واحدة في الربع السفلي الأيسر وأخرى في الربع الأيمن العلوي حدسي، تمثل هذه المجموعات اثنين من استراتيجيات متميزة أن التاجر المستخدمة يمثل الأول أوامر التي تنفذ ببطء ، أي تلك التي حققت تقدما ضئيلا نسبيا بعد كل من محور بن 1 × و بن 2 y المحور ويمثل الأخير أوامر التي يتم تنفيذها بسرعة أكبر، حيث التقدم في كل من بن 1 و bin2 هو أعلى بكثير في بعدين مع كمية صغيرة من البيانات، يمكن للمرء أن تفعل تحليل العنقودية بصريا، كما هو الحال في الشكل 3A عندما تكون مجموعة البيانات كبيرة أو عدد من أبعاد أعلى، كما هو الحالة هنا حيث يمكن أن يكون لدينا الآلاف من أوامر تقسيم كل 26 صناديق متميزة، يجب الاعتماد على تقنيات إحصائية لإدارة التجميع هذا هو المكان الذي K - يعني منهجية تأتي في اللعب تبدأ خوارزمية k - يعني من خلال تعيين مراكز الكتلة الأولية k، والتي يمكن تحديدها من قبل المستخدم أو اختيارها عشوائيا من قبل الخوارزمية تكرارا، يعمل الخوارزمية من خلال العينة، وذلك باستخدام مقياس مسافة لتعيين كل مراقبة إلى أقرب مجموعة الشكل 3B يوفر مثالا لتكرار k - يعني نفترض أننا كان لإضافة ملاحظة جديدة، ممثلة في المثلث في الشكل 3B K - يعني يحسب المسافة بين تلك النقطة ومراكز التجمع القائمة اثنين، ممثلة في الساحات في الشكل 3B، لتحديد أقرب تجمع منذ المثلث هو أقرب إلى الكتلة اليسرى، k-مينز يعينه إلى الكتلة اليسرى مع إضافة نقطة بيانات جديدة، ومع ذلك، يجب أن k - يعني الآن حساب مركز الكتلة الجديد ويبين الشكل 3C مركز العنقودية الجديدة، ريبريز التي تم تغييرها في المربع الرمادي الذي تحول في اتجاه الملاحظة الجديدة عندما تتوقف مراكز المجموعات وتخصيصات الملاحظات بشكل كبير، تتوقف الخوارزمية عند هذه النقطة، يحتوي الإخراج على معلومات عن المراكز العنقودية k، والتي يمكن استخدامها لتوصيف المجموعة نفسها، فضلا عن تعيين كل ملاحظة في مجموعة 3 في تطبيقنا المحدد، يميز نقطة مركز المجموعة متوسط ​​الرسم البياني للتقدم في تلك الاستراتيجية، وتشير التخصيصات إلى أن كل ترتيب يشبه إلى حد كبير 3 انظر جونسون ويشرن 2007 وماكوين 1967 للمناقشة التفصيلية ل k-method.5 مثال لإثبات فعالية المنهجية، نطبقها على عينة من الأوامر المرسلة إلى خوارزميتين مختلفتين على آفاق تجارية مختلفة لتحديد ما إذا كان يمكن التعرف على هذه الأربعة تركيبات الأفق التجارية خوارزمية على وجه التحديد، وتشمل العينة على حد سواء نصف يوم واليوم الكامل 4 أوامر السوق غير المرسلة أرسلت إلى إما فواب أو نقص التنفيذ هو خوارزمية 5 بين 1 يناير 2011 و 31 سبتمبر، ونحن نحد عينا لأوامر أكبر من خمسمائة سهم، وضمان عمل أوامر مع مرور الوقت وعدم تنفيذها في شريحة واحدة من قبل خوارزمية مع عدم وجود سياق استراتيجية، ك-مينز حددت استراتيجيات التداول الأربعة وأوامر سرية داخلها مع درجة عالية من الدقة والنتائج في الشكل 4 تظهر استراتيجيات التداول المحددة في العينة التي تتألف من فواب مثل الرسم البياني التقدم الكلي هو مبين في الشكل 1 الشكل 4A يمثل نصف - يوم أوامر فواب، يمثل الشكل 4B أوامر فواب يوم كامل، يمثل الشكل 4C أوامر إس ألغو تبدأ قبل 9 40 صباحا، وشكل 4D يمثل نصف يوم هو أوامر ألغو كان K - وسيلة قادرة على تصنيف أكثر من 98 من أوامر بشكل صحيح كما هو مبين في الجدول 1، تم تحديد أوامر فواب بشكل صحيح أكثر من 99 5 من الوقت تم تحديد أوامر إس بشكل صحيح أكثر من 98 من الوقت ولذلك، كان K - وسيلة قادرة على تحديد كل من فو بشكل صحيح أور استراتيجيات مختلفة وتعيين أوامر لكل استراتيجية بدقة 5 الشكل 4 أنماط التداول التي تم تحديدها من نموذج بيانات ما بعد التجارة نتائج لعينة فواب و نصف يوم كامل و أوامر ألغو نوع الطلب أكوراري نصف يوم فواب 99 73 فول-داي فواب 99 54 يوم كامل إس 98 58 نصف يوم إس 98 19 الجدول 1 دقة k-مينز في تعيين أوامر للاستراتيجيات التطبيقات هذه المنهجية يمكن استخدامها لتقييم أداء المتداول بعدة طرق يمكن أولا استخدام k-مينز لتحديد استراتيجيات التداول لأوامر العملاء الكبيرة يظهر الشكل 5 مخرجات عميل افتراضي لهذا العميل، نرى ثلاثة مسارات تعبئة مختلفة تتداول في استراتيجية وثيقة A، استراتيجية التداول محملة أمام B، والتداول القائم على المشاركة طوال اليوم استراتيجية C آخر فائدة K - يعني هو القدرة على كشف استراتيجيات أقل المهيمنة التي يستخدمها تاجر 4 أوامر تعتبر يوم كامل وصل قبل 9 40 صباحا أوامر النظر نصف يوم وصل بين 12 00 و 12 50 بيإم جميع فواب س انتهى ريدرز بعد 3 20 بيإم، ولكن لم يكن هناك أي قيود على وقت الانتهاء من أوامر إس 5 على وجه التحديد، ونحن تشمل أوامر إرسالها إلى الخوارزمية النشطة إيتغ، خوارزمية نقص تنفيذ الأسهم واحد 6 وهذا يدل على ذلك في الجدول 2، مما يدل على أن 5 فقط من القيمة تم تنفيذها من خلال إستراتيجية C هنا كشفت k-مينز إستراتيجية الأقلية التي ربما تم إغفالها في التحليل التقليدي في الواقع، تمنح منهجيتنا التجار القدرة على تجربة استراتيجيات التداول في الوقت الحقيقي دون الحاجة إلى تغيير تدفق عملهم إلى التقاط أي معلومات على مستوى الاستراتيجية 6 الشكل 5 صفقات العميل الافتراضية المجمعة على مدار اليوم ومجمعة حسب النمط عبر k - يعني ثلاث استراتيجيات تجارية متميزة تظهر من البيانات ثانيا، للمكاتب مع العديد من التجار، k - وسيلة يمكن استخدامها للمساعدة في وصف الاستراتيجيات من قبل التاجر الرسوم البيانية في الشكل 6 تظهر استخدام المتداول للاستراتيجيات التي حددها k - يعني على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن التاجر 1 هو المستخدم المهيمن للاستراتيجية C، ولكن C يشكلون تداول 25 فقط من تداول التاجر 1 باستخدام نتائج K-مينز يمكننا أن نذكر كم مرة تم استخدام كل إستراتيجية وفهم الصفقات التي تؤلف كل إستراتيجية من قبل المتداول أو الصناديق أو حجم الطلب أو القيمة السوقية أو الفترة الزمنية أو ظروف السوق أو أي مجموعة الشكل 6 توزيع استخدامات المتداول لاستراتيجيات تحليل العميل الافتراضي المبين في الشكل 4 والجدول 1 التجار ضمن الاستراتيجيات الشكل 5B والاستراتيجيات داخل التجار الشكل 5A فيما عدا أنماط الاستخدام، يتيح لنا الإنتاج k-مينز تقييم الصفقات وفقا للمعايير المناسبة، تحديد الاستراتيجيات التي هي الأكثر نجاحا لماذا مقارنة جميع عمليات الإعدام إلى المؤشر المرجعي إذا كان 10 أوامر محملة بالفعل و 5 متداولة في خوارزمية فواب نتائج K-مينز تقدم ضمنا اقتراحات بشأن المعيار الذي قد يكون مستهدفا محددا يستهدفه يمكن أن تساعد على تقييم أفضل للأداء على سبيل المثال، قد يستخدم التاجر 1 إستراتيجية A عند قياسها عند الإغلاق، B عند مقارنتها بالمفتاح و C w (2) تشير إلى أن الإستراتيجية (أ) تحقق أداء جيدا مقارنة بالمؤشر المقارن، فإن الإستراتيجية (ب) تؤدي أداء جيدا مقابل الوصول وفتح، والاستراتيجية (ج) تحقق أداء جيد بالمقارنة مع معايير (فواب). هذه النتائج بديهية لأن التجار (7) قد يستهدفون معايير مختلفة مع استراتيجيات مختلفة القدرة على استنتاج المعايير مفيدة بشكل خاص للتجار الذين لا تسمح نظم المعلومات المرجعية لتدفق إلى قواعد بيانات ما بعد التجارة استراتيجية أوامر قيمة وصول فتح إغلاق أداء بس السابق يوم إغلاق فواب A 10،334 46 B 17،957 49 C 3،940 5 الجدول 2 نتائج الأداء لطلبات العملاء الافتراضية مجمعة في أنماط التداول الموضحة في الشكل 1 الفاصل الزمني فواب وأخيرا، يمكن لمنهجيتنا أن تساعد في تقييم أداء المتداول في سياق استراتيجيات التداول الأساسية إذا كان المتداول معين أقل أو تفوق أقرانه، يمكن لمنهجيتنا المساعدة في تحديد الاستراتيجيات التي تقود أدائه النسبي على سبيل المثال، إذا كان التاجر 1 غير قوي ويعود الفضل في ذلك إلى استفادته من استراتيجيته (ج)، التي يبينها الجدول 2 هي أسوأ استراتيجية أداء مقارنة بمعيار التكلفة قبل التجارة. وبصفة عامة، يبين الجدول 2 الاستراتيجيات التي تحقق أفضل أداء مقابل كل معيار مرجعي، كيفية تنفيذ الصفقات المستقبلية الخلاصة في هذه الورقة، نقدم منهجية جديدة لتحديد استراتيجيات التداول باستخدام بيانات ما بعد التجارة فقط على وجه التحديد، نطبق تقنية إحصائية راسخة تدعى k-مينز لتحديد كل من الاستراتيجيات الأساسية التي يستخدمها التاجر وتصنيف كل أمر في واحدة من هذه الاستراتيجيات هذا النهج مفيد بشكل خاص لأنه لا يتطلب تغييرات لتدفق عمل المتداول أو أنظمة ما بعد التجارة لالتقاط استراتيجية أو معلومات القياس مرة واحدة وقد تم تحديد الاستراتيجيات الأساسية وتصنيف الطلبات، يمكن أن يتم تسا من قبل استراتيجية تحليل الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية لأن اختيار الاستراتيجية يمكن أن يكون في كثير من الأحيان المحدد الأساسي لأداء التاجر فيسو فإن تمثيلات الاستراتيجيات الأساسية تشير بطبيعة الحال إلى المعيار الأساسي للتاجر، مما يؤدي إلى تحليل ذي صلة ومفيد يمكن الإبلاغ عن النتائج بصريا وعدديا، مما يجعل هذا أداة عملية لأي تاجر. 8 المراجع جونسون و را و دو ويشرن التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات، سادس إديتيون وبر سادل ريفير، نيو جيرسي بيرسون برنتيس هول، ماكوين، جب بعض أساليب تصنيف وتحليل الملاحظات متعددة المتغيرات وقائع ندوة بيركلي الخامسة حول الإحصاءات الرياضية والاحتمالات، 1، بيركلي، كاليفورنيا جامعة كاليفورنيا الصحافة 1967، مجموعة تكنولوجيا الاستثمار، إنك جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إعادة إنتاجها أو إعادة إرسالها بدون إذن منتجات وخدمات الوساطة والتاجر المقدمة من قبل شركة إيتغ إنرا، سيبك هذه المواد هي لأغراض إعلامية فقط، ولا يقصد استخدامها لأغراض تجارية أو استثمارية أو كعرض لبيع أو التماس عرض لشراء أي ضمان أو تمويل l تم أخذ المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من الخدمات التجارية والإحصائية والمصادر الأخرى التي نعتبرها موثوقة ولكننا لا نعتبر أن هذه المعلومات دقيقة أو كاملة ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو لا يوجد ضمان أو ضمان بشأن مدى معقولية الافتراضات أو دقة النماذج أو بيانات السوق المستخدمة من قبل إيتغ أو النتائج الفعلية التي يمكن تحقيقها هذه المواد لا توفر أي شكل من أشكال المشورة الاستثمار والضرائب أو القانونية إيتغ شركة ليست مستشارا الاستثمار المسجل ولا توفر المشورة في مجال الاستثمار أو توصيات لشراء أو بيع الأوراق المالية، لتوظيف أي مستشار الاستثمار أو لمتابعة أي استراتيجية الاستثمار أو التداول المواقف المتخذة في هذه الوثيقة تعكس الحكم من المؤلفين الفردية وليست بالضرورة تلك من ITG. forex أرسي group. jp مورغان الفوركس probe. ex خيارات توزيع الأرباح trading. forex مدونة blog. modeling أداء نظام التداول باندي pdf. forex في saket. forex الأخبار usd cad. xo ترادين g system. sweden الفوركس brokers. forex ارتفاع احتمال setup. robot الفوركس 2015 المهنية setting. best تعليم الفوركس books. neuronales نظام التداول erfahrungsberichte. pip تعريف الفوركس. ويبينار الفوركس indonesia. trading إشارات options. diablo إي توقيع سلسلة استراتيجية دليل وحدة التحكم version. cambio اليورو دولارارو forexpros. mb خيارات التداول. خيار الخيارات الثنائية التاجر. ومتداول استراتيجيات التداول سلخ فروة الرأس. تحليل فكساليكس فوركس books. forex التداول التعليم singapore.10 مفاتيح لنجاح تداول العملات الأجنبية ebook. A في الوقت الحقيقي تجميع و سفم القائم على سعر تقلب التنبؤ للتداول الأمثل استراتيجية 2013. حقوق التأليف والنشر 2013 إلزيفير بف جميع الحقوق محفوظة. سوبهابراتا تشودري تسعى حاليا على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا في الهندسة المعدنية والمواد في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراجبور، الهند، وفي السنة النهائية اهتماماته البحثية الحالية تشمل التعدين البيانات، بحوث العمليات، آلة التعلم وتطبيقاتها في مجال التمويل والصلب Industry. Subhaj يوتي غوش هو طالب في السنة الرابعة الجامعية في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراغبور، الهند المسجلين في برنامج درجة مزدوجة لمدة خمس سنوات B تيش و M التكنولوجيا في هندسة المحيط والهندسة المعمارية البحرية ويركز أبحاثه الحالية على بحوث العمليات والأسواق المالية، والجدول الزمني. أرناب بهاتشاريا حاليا مرشح دكتوراه في بحوث العمليات في جامعة بيتسبرغ، الولايات المتحدة أكمل برنامج درجة مزدوجة لمدة خمس سنوات B تيش و M التقنية في الهندسة الصناعية والإدارة في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراجبور، الهند في عام 2011 وتشمل مجالات أبحاثه بحوث العمليات و داتا مينينغ. كيران جود فرنانديز هو مدير الأبحاث ورئيس مجموعة إدارة العمليات في كلية إدارة يورك في المملكة المتحدة وهو أيضا أحد المحققين الرئيسيين في مركز يورك متعدد التخصصات لتحليل النظم المعقدة يسسا حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة العمليات و نظم من جامعة وارويك ماجستير ماجستير من كلية جيمس وورث باجلي من الهندسة في جامعة ولاية مسيسيبي مسو وبكالوريوس في درجة الهندسة مع مرتبة الشرف في الإنتاج من والتيش تركز أبحاثه على النمذجة من المجالات الاجتماعية والتجارية المعقدة باستخدام منظور نظام معقد. مانوج كومار تيواري هو أستاذ في قسم الهندسة الصناعية والإدارة في المعهد الهندي للتكنولوجيا خاراغبور، الهند وهو محرر مشارك في المجلات التي تشمل المعاملات إيي على سمك الجزء ألف النظم والبشر، المجلة الدولية لمجلة العلوم نظام دعم القرار لديه أكثر من 200 منشورات في مختلف المجلات والمؤتمرات الدولية بحثه المصالح هي نماذج دعم القرار، تخطيط وجدولة ومراقبة مشاكل نظام التصنيع، شبكة سلسلة التوريد.